Pierwsza połowa roku: | Stopa zwrotu: |
---|---|
2005 | 4% |
2006 | 7% |
2007 | 12% |
2008 | -24% |
2009 | -1% |
2010 | -7% |
2011 | 1% |
Aby porównanie było bardziej obrazowe, stworzyłem poniższy wykres.
Jak widać, połączenie TMAI (opartej o wskaźniki wymienione w poprzednich notkach) z modelem Markowitza optymalizującym ryzyko dało lepsze rezultaty niż strategia inwestora defensywnego Grahama. Średnia stopa zwrotu inwestora defensywnego w powyższych okresach wyniosła -1,12%, natomiast średnia stopa z TMAI & Markowitz to 23,86%.
Teraz z czystym sumieniem można powiedzieć, że wykorzystanie TMAI i modelu Markowitza opłaciło się.
3 Komentarze do posta “Porównanie portfeli z WIG20”
Przeglądając wszystkie blogi związane z inwestowaniem coraz bardziej przekonuję się o tym, że niestety nie wszystko jest takie, jakie mogłoby się wydawać i czasem bardzo trudno i ciężko inwestować, jeśli nie ma się odpowiedniej wiedzy. Ja mam nadzieję, że ją zdobędę, jeśli zainwestuję razem z https://viennalife.pl/strefa-klienta/baza-wiedzy/inwestycje-alternatywne
Tylko, czy inwestowanie w portfele jest dobrym rozwiązaniem? Czy nie jest to obarczone ryzykiem? Czy nie lepiej zacząć inwestować w nieruchomości? Sam, zamierzam nabyć mieszkanie od tego dewelopera: https://vantage-sa.pl/atrakcyjne-nieruchomosci-wroclaw/ (jestem pewny, że ta inwestycja mi się zwróci).
Dodaj komentarz